ETF Comparison: IXC vs IYE
Descripciones de ETF
IXC - iShares Global Energy ETF
The iShares Global Energy ETF provides exposure to the global energy industry, with a focus on large-cap companies. It tracks the S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index, offering a market-cap weighted portfolio of energy stocks from around the world, with a significant tilt towards the US. This ETF can be a useful tool for investors seeking to tilt their overall exposure towards the energy sector or for use in a long/short pairs trade.
IYE - iShares U.S. Energy ETF
The iShares U.S. Energy ETF provides exposure to the U.S. energy market, tracking the Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index. The fund offers a diversified portfolio of 45 energy companies, with a market capitalization-weighted approach. It is suitable for investors seeking to overweight the energy sector in their portfolios or implementing a sector rotation strategy.
Tabla de comparación
| IXC | IYE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Global Energy ETF | iShares U.S. Energy ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net | Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.44% | 0.40% |
| Inception Date | 2001-11-12 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 54 | 45 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.