ETF Comparison: IWP vs MDY
Descripciones de ETF
IWP - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
The iShares Russell Mid-Cap Growth ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of mid-cap growth stocks in the US market. It provides investors with exposure to a specific segment of the market, allowing them to fine-tune their domestic equity exposure or implement a growth investment style. The fund's multi-factor weighting scheme and growth strategy aim to capture the performance of growth-oriented mid-cap companies.
MDY - SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
The SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to a diversified portfolio of mid-cap US stocks. With a competitive expense ratio and high liquidity, this fund is suitable for long-term investors seeking to allocate a significant portion of their portfolio to mid-cap US equities.
Tabla de comparación
| IWP | MDY | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | Russell Midcap Growth Index | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.24% |
| Inception Date | 2001-07-17 | 1995-05-04 |
| Number Of Holdings | 289 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.