ETF Comparison: IUS3 vs IUSN
Descripciones de ETF
IUS3 - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
The iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P SmallCap 600 index, providing exposure to 600 small-cap US stocks. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.30% p.a.. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
IUSN - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
The iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Small Cap index, providing exposure to small-sized companies in developed equity markets globally. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a low expense ratio of 0.35%. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 3,498 million Euros.
Tabla de comparación
| IUS3 | IUSN | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P SmallCap 600 | MSCI World Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.35% |
| Inception Date | 2008-05-09 | 2018-03-27 |
| Number Of Holdings | 602 | 3339 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.