ETF Comparison: IS3S vs IUVE
Descripciones de ETF
IS3S - iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Enhanced Value index, focusing on value stocks from developed countries worldwide. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of 3,500 million Euros, with a long-only investment strategy and an accumulating distribution policy.
IUVE - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on US stocks selected according to the value factor strategy and ESG criteria. The fund aims to provide long-term capital growth while incorporating environmental, social, and corporate governance considerations.
Tabla de comparación
| IS3S | IUVE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Enhanced Value | MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.2% |
| Inception Date | 2014-10-03 | 2021-06-29 |
| Number Of Holdings | 396 | 129 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.