ETF Comparison: IS0V vs IQQ3
Descripciones de ETF
IS0V - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor index, investing in European developed markets with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund distributes dividends quarterly and has a low expense ratio of 0.45%.
IQQ3 - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor index, focusing on the US market with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.35%.
Tabla de comparación
| IS0V | IQQ3 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Diversified Multiple-Factor | MSCI USA Diversified Multiple-Factor |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.35% |
| Inception Date | 2018-02-23 | 2018-02-21 |
| Number Of Holdings | 158 | 196 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.