ETF Comparison: IMFL vs DISV
Descripciones de ETF
IMFL - Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary strategy to invest in non-U.S. companies, focusing on large- and mid-cap stocks in developed markets. The fund's multi-factor approach assesses economic and market conditions to score companies based on relevant factors, and weights them accordingly to provide a diversified portfolio.
DISV - Dimensional International Small Cap Value ETF
The Dimensional International Small Cap Value ETF is an actively managed fund that invests in small-cap value equities from developed markets outside the US, aiming to provide long-term capital growth and income.
Tabla de comparación
| IMFL | DISV | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Dimensional International Small Cap Value ETF |
| Fund Provider | Invesco | Dimensional |
| Index | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.42% |
| Inception Date | 2021-02-24 | 2022-03-23 |
| Number Of Holdings | 360 | 1457 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.