ETF Comparison: ICGB vs XCS6
Descripciones de ETF
ICGB - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index, providing exposure to local currency denominated bonds issued by the Chinese State or state-owned banks, with a focus on investment-grade securities and all maturities. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.35%, and distributes interest income semi-annually.
XCS6 - Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI China index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Chinese stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, with a total expense ratio of 0.65% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 802 million euros.
Tabla de comparación
| ICGB | XCS6 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank | MSCI China |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.65% |
| Inception Date | 2019-07-24 | 2010-06-24 |
| Number Of Holdings | 104 | 630 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.