ETF Comparison: IBCD vs OM3F
Descripciones de ETF
IBCD - iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is a bond ETF that tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade index, providing exposure to the most liquid US Dollar denominated corporate bonds with an investment grade rating. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.20% p.a.
OM3F - iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)
The iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI index, providing exposure to Euro-denominated corporate bonds with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund is designed to offer a cost-effective and diversified investment solution for investors seeking to align their bond portfolios with sustainable principles.
Tabla de comparación
| IBCD | OM3F | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.15% |
| Inception Date | 2003-05-16 | 2018-06-28 |
| Number Of Holdings | 2817 | 2894 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.