ETF Comparison: GBTC vs ARKB
Descripciones de ETF
GBTC - Grayscale Bitcoin Trust
The Grayscale Bitcoin Trust is an investment fund that provides exposure to the price movement of Bitcoin, allowing investors to gain exposure to the cryptocurrency market through a traditional investment vehicle.
ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF
The ARK 21Shares Bitcoin ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of Bitcoin, providing investors with exposure to the cryptocurrency market. The fund is designed to offer a convenient and cost-effective way to invest in Bitcoin, with a focus on long-term growth.
Tabla de comparación
| GBTC | ARKB | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Grayscale Bitcoin Trust | ARK 21Shares Bitcoin ETF |
| Fund Provider | Digital Currency Group, Inc. | ARK Invest |
| Index | Bitcoin Reference Rate (CME CF) | Bitcoin Reference Rate (CME CF) |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.50% | 0.21% |
| Inception Date | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Currency | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.