ETF Comparison: FXR vs XHB
Descripciones de ETF
FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
The First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Industrials Index, providing exposure to the U.S. industrials sector. The fund employs a unique, quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. With a multi-cap approach, FXR offers a diversified portfolio of industrials stocks, with a focus on broad-based exposure.
XHB - SPDR S&P Homebuilders ETF
The SPDR S&P Homebuilders ETF provides exposure to the U.S. homebuilding industry, offering a diversified portfolio of companies involved in the domestic housing market. The fund tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index, investing in a range of companies, from pure play homebuilders to those related to the industry, such as home furnishings retailers. With an equal weighting methodology, the fund ensures that exposure is spread evenly across its component companies.
Tabla de comparación
| FXR | XHB | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | SPDR S&P Homebuilders ETF |
| Fund Provider | First Trust | State Street |
| Index | StrataQuant Industrials Index | S&P Homebuilders Select Industry Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.61% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2006-01-31 |
| Number Of Holdings | 138 | 36 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.