ETF Comparison: FXA vs EWA
Descripciones de ETF
FXA - Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
The Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the Australian dollar relative to the U.S. dollar. The fund increases in value when the Australian dollar strengthens and declines when the U.S. dollar appreciates, making it a suitable option for those seeking to hedge exchange rate exposure or bet against the U.S. dollar.
EWA - iShares MSCI-Australia ETF
The iShares MSCI-Australia ETF provides exposure to the Australian equity market, offering a broad-based and diversified portfolio of large-cap stocks. It is a popular option for investors seeking to fine-tune their international equity portfolio or make a short-term bet on the Australian economy.
Tabla de comparación
| FXA | EWA | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | iShares MSCI-Australia ETF |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | Australian Dollar per U.S. Dollar | MSCI Australia Index |
| Asset Class | Cash & Currencies | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.50% |
| Inception Date | 2006-06-21 | 1996-03-12 |
| Number Of Holdings | 1 | 59 |
| Currency | AUD | AUD |
| Region | Australia | Australia |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.