ETF Comparison: FNDX vs IJR
Descripciones de ETF
FNDX - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
The Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, investing in large-cap US equities using a fundamental weighting scheme. The fund provides broad-based exposure to the US large-cap market, with a focus on companies with strong financial health and growth potential.
IJR - iShares Core S&P Small-Cap ETF
The iShares Core S&P Small-Cap ETF provides exposure to small-cap U.S. stocks, offering investors a growth opportunity through a diversified portfolio of over 600 companies. While small-cap investing carries higher risk, this ETF can be a valuable addition to a portfolio for those seeking growth and aware of the associated volatility.
Tabla de comparación
| FNDX | IJR | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | BlackRock |
| Index | RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross | S&P SmallCap 600 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.06% |
| Inception Date | 2013-08-15 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 739 | 608 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Small-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.