ETF Comparison: FDL vs VPU
Descripciones de ETF
FDL - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
The First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) is an equity ETF that tracks the Morningstar Dividend Leaders Index, providing exposure to large-cap and mega-cap companies with a history of consistent and sustainable dividend payments. The fund's focus on dividend yield and value securities makes it an attractive option for investors seeking income generation and stability in their portfolios.
VPU - Vanguard Utilities ETF
The Vanguard Utilities ETF provides diversified exposure to the US utilities sector, offering a low-volatility investment opportunity with attractive dividend yields. With a market-cap weighting scheme, this ETF tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, providing a broad-based investment approach.
Tabla de comparación
| FDL | VPU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Vanguard Utilities ETF |
| Fund Provider | First Trust | Vanguard |
| Index | Morningstar Dividend Leaders Index | MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.10% |
| Inception Date | 2006-03-09 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 102 | 68 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.