ETF Comparison: EXI vs IYJ
Descripciones de ETF
EXI - iShares Global Industrials ETF
The iShares Global Industrials ETF provides exposure to the global industrial sector, including transportation firms, commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. It offers a diversified portfolio of approximately 200 stocks, with a heavy weighting towards U.S. stocks. This ETF is suitable for investors seeking to establish a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a global sector rotation strategy.
IYJ - iShares U.S. Industrials ETF
The iShares U.S. Industrials ETF provides exposure to the U.S. industrials sector, offering a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. The fund tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index and offers a diversified portfolio of over 190 holdings, with a market capitalization-weighted approach. While it may not be the cheapest option, it can be a useful tool for investors seeking to implement a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
Tabla de comparación
| EXI | IYJ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Global Industrials ETF | iShares U.S. Industrials ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Global 1200 / Industrials -SEC | Dow Jones U.S. Industrials Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.40% |
| Inception Date | 2006-09-12 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 211 | 193 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.