ETF Comparison: EWC vs FLCA
Descripciones de ETF
EWC - iShares MSCI Canada ETF
The iShares MSCI Canada ETF provides broad exposure to the Canadian equity market, with a market capitalization-weighted approach. The fund offers a diversified portfolio of Canadian stocks, with a focus on mega-cap companies. It can be used as a complement to developed market funds or for investors seeking exposure to the Canadian economy.
FLCA - Franklin FTSE Canada ETF
The Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) provides diversified exposure to the Canadian equity market, tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. The fund offers a cost-effective way to invest in large and mid-size companies in Canada, making it an attractive option for investors seeking to fill a gap in their developed markets portfolio.
Tabla de comparación
| EWC | FLCA | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI Canada ETF | Franklin FTSE Canada ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Franklin Templeton |
| Index | MSCI Canada Custom Capped | FTSE Canada RIC Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.09% |
| Inception Date | 1996-03-12 | 2017-11-02 |
| Number Of Holdings | 88 | 50 |
| Region | Canada | Canada |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.