ETF Comparison: EMB vs MBB
Descripciones de ETF
EMB - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF provides exposure to debt of emerging markets issuers denominated in U.S. dollars, offering a low-cost and diversified option for investors seeking to enhance current returns and achieve geographic diversification without exchange rate fluctuations.
MBB - iShares MBS ETF
The iShares MBS ETF provides exposure to the mortgage-backed security segment of the US bond market, offering a diversified portfolio of liquid and stable bonds with solid interest rates. This fund is an excellent choice for investors seeking to add MBS holdings to their portfolio, with a strong track record of stability and diversification.
Tabla de comparación
| EMB | MBB | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | iShares MBS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.04% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2007-03-13 |
| Number Of Holdings | 630 | 10908 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.