ETF Comparison: ELF1 vs EXS3
Descripciones de ETF
ELF1 - Deka MDAX UCITS ETF
The Deka MDAX UCITS ETF tracks the MDAX index, which comprises 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to replicate the index's performance through full replication, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF accumulates and reinvests dividends, and has approximately €318 million in assets under management.
EXS3 - iShares MDAX UCITS ETF (DE)
The iShares MDAX UCITS ETF (DE) tracks the MDAX index, providing exposure to 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. With a total expense ratio of 0.51% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the German equity market.
Tabla de comparación
| ELF1 | EXS3 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Deka MDAX UCITS ETF | iShares MDAX UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Deka ETFs | BlackRock |
| Index | MDAX | MDAX |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.51% |
| Inception Date | 2014-04-11 | 2001-04-19 |
| Number Of Holdings | 50 | 50 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.