ETF Comparison: DXJ vs DFJ
Descripciones de ETF
DXJ - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
The WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) provides investors with broad-based exposure to the Japanese equity market, hedging out currency fluctuations to offer a 'pure play' on Japanese stock performance. This ETF is suitable for investors who believe in the potential of Japanese equities but are wary of yen fluctuations. With a focus on large-cap companies, DXJ implements its strategy at a relatively lower cost compared to individual investors, making it a quality pick for those seeking to mitigate currency risks.
DFJ - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
The WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund provides investors with exposure to small-cap Japanese stocks, offering a targeted asset class that can help tilt exposure towards Japan or be used as part of a long/short play. The fund tracks a dividend-weighted benchmark, seeking to enhance current returns from equity allocation and avoid the potential pitfalls of cap-weighted ETFs.
Tabla de comparación
| DXJ | DFJ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree Japan Hedged Equity Index | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.58% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2006-06-16 |
| Number Of Holdings | 444 | 732 |
| Region | Japan | Japan |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.