ETF Comparison: DRV vs MVRL
Descripciones de ETF
DRV - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares
The Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares ETF provides -3x daily leverage to an index of U.S. REITs, allowing sophisticated investors to express a bearish short-term view of the U.S. real estate sector. This fund is designed for traders who can monitor their position regularly, as it is not suitable for long-term, buy-and-hold investors due to its high risk and volatility.
MVRL - ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
The ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN tracks the performance of the MVIS US Mortgage REITs Index, providing 1.5 times the monthly return of the underlying index. The fund focuses on the US mortgage REIT sector, offering a leveraged exposure to this specific segment of the real estate market.
Tabla de comparación
| DRV | MVRL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | UBS |
| Index | S&P Real Estate Select Sector (300%) | MVIS US Mortgage REITs Index (150%) |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.10% | 0.95% |
| Inception Date | 2009-07-16 | 2020-06-02 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Financials |
| Sector Detail | REITs | Mortgage REITs |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.