ETF Comparison: DFAR vs PREF
Descripciones de ETF
DFAR - Dimensional US Real Estate ETF
The Dimensional US Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.
PREF - Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
The Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF is an actively-managed fund that invests in preferred securities, aiming to provide attractive yields, diversification, and reduced risk. The fund's portfolio team seeks out securities with variable or floating interest rates to manage interest rate risk. With a competitive expense ratio, this ETF offers a broad credit focus with a multi-cap approach.
Tabla de comparación
| DFAR | PREF | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Dimensional US Real Estate ETF | Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF |
| Fund Provider | Dimensional | Principal |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.55% |
| Inception Date | 2022-02-23 | 2017-07-10 |
| Number Of Holdings | 133 | 108 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Active | Active |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Financials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.