ETF Comparison: D5BH vs SXR2
Descripciones de ETF
D5BH - Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Canada Select ESG Screened index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund excludes sectors and companies involved in weapons, tobacco, thermal coal, oil sands, and non-compliance with the UN Global Compact. With a total expense ratio of 0.35%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication and reinvests dividends.
SXR2 - iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a low expense ratio of 0.48%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF accumulates and reinvests dividends, making it a suitable option for long-term investors.
Tabla de comparación
| D5BH | SXR2 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C | iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI Canada Select ESG Screened | MSCI Canada |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.48% |
| Inception Date | 2010-03-26 | 2010-01-12 |
| Number Of Holdings | 73 | 87 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.