ETF Comparison: CSY1 vs SC0H
Descripciones de ETF
CSY1 - CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD
The CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.09%, the fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund, and has a large asset base of €2,706 million. Launched in 2020, the fund is domiciled in Ireland and provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
SC0H - Invesco MSCI USA UCITS ETF
The Invesco MSCI USA UCITS ETF is a cost-effective way to track the performance of the US stock market, providing exposure to a broad range of leading companies. With a low expense ratio of 0.05%, this fund is an attractive option for investors seeking long-term growth.
Tabla de comparación
| CSY1 | SC0H | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | Invesco MSCI USA UCITS ETF |
| Fund Provider | Credit Suisse | Invesco |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.05% |
| Inception Date | 2020-03-13 | 2009-03-31 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.