ETF Comparison: CEMS vs 5MVL
Descripciones de ETF
CEMS - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Enhanced Value index, focusing on value stocks from European industrial countries. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.25% per annum. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of EUR 1,371 million, with a long-only investment strategy and accumulating distribution policy.
5MVL - iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index, investing in emerging market companies with strong value characteristics. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.40% p.a., it offers a cost-effective way to access the emerging markets value segment.
Tabla de comparación
| CEMS | 5MVL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Enhanced Value | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.4% |
| Inception Date | 2015-01-16 | 2018-12-06 |
| Number Of Holdings | 152 | 181 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Emerging Markets |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.