ETF Comparison: BUFR vs FDN
Descripciones de ETF
BUFR - FT Vest Laddered Buffer ETF
The FT Vest Laddered Buffer ETF is an actively managed equity fund that aims to provide investors with a volatility-hedged exposure to the US large-cap market. The fund employs a buy-write strategy and has a fixed weighting scheme, with a focus on broad-based large-cap stocks.
FDN - First Trust Dow Jones Internet Index Fund
The First Trust Dow Jones Internet Index Fund is an equity ETF that tracks the performance of companies that derive at least half of their sales from the Internet. The fund provides exposure to a unique group of stocks, primarily consisting of technology companies with a focus on the internet, but also including consumer firms. With a market capitalization-weighted approach, the fund is well-balanced across approximately 40 holdings, with a tilt towards large-cap companies and a significant portion of assets allocated to well-known tech giants.
Tabla de comparación
| BUFR | FDN | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | FT Vest Laddered Buffer ETF | First Trust Dow Jones Internet Index Fund |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | Active (No Index) | DJ Internet Composite |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.05% | 0.51% |
| Inception Date | 2020-08-10 | 2006-06-19 |
| Number Of Holdings | 13 | 42 |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.