ETF Comparison: BITO vs REGL
Descripciones de ETF
BITO - ProShares Bitcoin Strategy ETF
The ProShares Bitcoin Strategy ETF is an actively managed fund that provides investors with a way to gain exposure to the price of Bitcoin through a long BTC, short USD strategy. The fund is designed to provide a convenient and cost-effective way to invest in Bitcoin, with a focus on risk management and capital appreciation.
REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
The ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, investing in a diversified portfolio of mid-cap US companies that have increased their dividend payouts for at least 15 consecutive years. The fund offers a blend of growth and income, with a focus on dividend-paying stocks.
Tabla de comparación
| BITO | REGL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Bitcoin Strategy ETF | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | No Index | S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index |
| Asset Class | Cryptocurrency | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.40% |
| Inception Date | 2021-10-19 | 2015-02-03 |
| Number Of Holdings | 2 | 50 |
| Currency | Cryptocurrency | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Active | Blend |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.