ETF Comparison: AT1 vs XAT1
Descripciones de ETF
AT1 - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index, providing exposure to USD-denominated contingent convertible bonds issued by developed-country banks worldwide, with a focus on long-only investment strategy.
XAT1 - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) index, providing exposure to USD-denominated contingent convertible bonds issued by developed-country banks worldwide, with a focus on capital bonds. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and distributes interest income quarterly.
Tabla de comparación
| AT1 | XAT1 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.39% |
| Inception Date | 2018-06-19 | 2018-06-25 |
| Number Of Holdings | 80 | 80 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.