ETF Comparison: ACWI vs VEU
Descripciones de ETF
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
The iShares MSCI ACWI ETF is a broad-based equity fund that provides diversified exposure to thousands of stocks across developed and emerging markets globally. It offers a cost-effective way to invest in the global economy, with a market capitalization-weighted approach. The fund's composition may not reflect economic reality, so investors may want to consider fine-tuning their exposure or using other products to achieve their investment goals.
VEU - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund
The Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund is a broad-based equity ETF that tracks the performance of the FTSE All-World ex US Index, providing investors with exposure to developed and emerging markets outside of the US. With a large-cap focus and a market capitalization-weighted approach, this fund offers a cost-effective way to diversify a portfolio and gain international exposure.
Tabla de comparación
| ACWI | VEU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI ACWI ETF | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI AC World | FTSE All-World ex US Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.08% |
| Inception Date | 2008-03-26 | 2007-03-02 |
| Number Of Holdings | 2354 | 3787 |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.