ETF Comparison: AAPD vs DWSH
Descripciones de ETF
AAPD - Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF
The Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF is an inverse equity fund that provides daily short exposure to Apple Inc., a technology hardware company. The fund is designed to provide investors with a way to potentially profit from a decline in Apple's stock price.
DWSH - AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
The AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to large-cap US equities, aiming to profit from declining markets. The fund uses a proprietary weighting scheme to select its holdings.
Tabla de comparación
| AAPD | DWSH | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | AdvisorShares |
| Index | Apple Inc. (--100%) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.06% | 2.84% |
| Inception Date | 2022-08-09 | 2018-07-10 |
| Number Of Holdings | 1 | 3 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.