ETF Comparison: 2TCD vs 5HED
Descripciones de ETF
2TCD - VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
The VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is a diversified equity fund that tracks a multi-asset index, investing in a mix of developed markets equities, government bonds, corporate bonds, and real estate, with a focus on ESG criteria. The fund aims to provide long-term growth while distributing dividends quarterly.
5HED - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (USD) is an actively managed equity ETF that tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector index. The fund focuses on the US market, investing in the five sectors with the lowest relative CAPE, while excluding environmentally harmful and socially or ethically controversial companies. The ETF aims to provide long-term capital growth with a value investment style, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
Tabla de comparación
| 2TCD | 5HED | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) |
| Fund Provider | VanEck | Ossiam |
| Index | Multi-Asset Growth Allocation | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.75% |
| Inception Date | 2009-12-14 | 2018-04-05 |
| Number Of Holdings | 247 | 49 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Growth | Value |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.