ETF Comparison: ZPRV vs QDVI
ETF-Beschreibungen
ZPRV - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Small Cap Value Weighted index, providing exposure to small cap US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings, and book value.
QDVI - iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Enhanced Value index, providing investors with exposure to US value stocks. The fund uses a long-only strategy and full replication to track the performance of the underlying index, which is composed of US equities determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Vergleichstabelle
| ZPRV | QDVI | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | MSCI USA Small Cap Value Weighted | MSCI USA Enhanced Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-02-18 | 2016-10-13 |
| Number Of Holdings | 1715 | 151 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.