ETF Comparison: ZPRI vs DJAM
ETF-Beschreibungen
ZPRI - SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
The SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index, providing exposure to global equity and fixed income securities in infrastructure-related industries. The fund is equally weighted between equities and fixed income, with quarterly rebalancing, and has a total expense ratio of 0.40% p.a..
DJAM - Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
The Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist is an equity ETF that tracks the performance of the Dow Jones Industrial Average index, which comprises the 30 largest industrial companies in the US. The fund is domiciled in France and has a total expense ratio of 0.50% p.a.. It distributes dividends annually and has approximately €331 million in assets under management.
Vergleichstabelle
| ZPRI | DJAM | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | State Street | Amundi |
| Index | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure | Dow Jones Industrial Average |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.5% |
| Inception Date | 2015-04-14 | 2001-04-04 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.