ETF Comparison: XZMU vs XDEW
ETF-Beschreibungen
XZMU - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders index, focusing on large- and mid-cap US securities with low carbon emissions and high ESG ratings. The fund aims to provide long-term capital growth while promoting environmental and social responsibility.
XDEW - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing investors with diversified exposure to large-cap US stocks with a fixed weight of 0.20%. The fund is accumulating and has a low expense ratio of 0.20% p.a.
Vergleichstabelle
| XZMU | XDEW | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders | S&P 500 Equal Weight |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-05-08 | 2014-06-10 |
| Number Of Holdings | 275 | 503 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.