ETF Comparison: XLIQ vs SKUK
ETF-Beschreibungen
XLIQ - Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid Covered Bond index, providing exposure to Euro-denominated covered bonds with an investment-grade rating. The fund uses a synthetic replication method with a swap and accumulates interest income, reinvesting it in the ETF. With a low expense ratio of 0.2%, this fund offers a cost-effective way to access the covered bond market.
SKUK - iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)
The iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk index, providing exposure to Sukuk securities from emerging markets issued in US-Dollar. The fund follows a long-only strategy and distributes interest income semi-annually.
Vergleichstabelle
| XLIQ | SKUK | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C | iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.4% |
| Inception Date | 2012-11-27 | 2024-01-17 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Emerging Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.