ETF Comparison: XLE vs EMLP
ETF-Beschreibungen
XLE - Energy Select Sector SPDR Fund
The Energy Select Sector SPDR Fund is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector Index, providing exposure to the U.S. energy industry, including major oil producers. It is a cost-efficient and liquid option for investors seeking tactical exposure to the energy sector, particularly when oil prices are rising. However, it may not be suitable for long-term buy-and-hold portfolios due to concentration issues in the portfolio.
EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund
The First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests in master limited partnerships (MLPs), Canadian income trusts, pipeline companies, and utilities that generate at least half of their revenues from the operation of energy infrastructure assets. The fund provides a steady stream of current income and benefits from a pass-through tax structure, avoiding corporate income taxes at both the federal and state level.
Vergleichstabelle
| XLE | EMLP | |
|---|---|---|
| Fondsname | Energy Select Sector SPDR Fund | First Trust North American Energy Infrastructure Fund |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | S&P Energy Select Sector Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.96% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2012-06-21 |
| Number Of Holdings | 24 | 65 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Oil Producers | MLPs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.