ETF Comparison: VTWO vs KAPR
ETF-Beschreibungen
VTWO - Vanguard Russell 2000 ETF
The Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) is a diversified equity fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market. The fund offers a blend of growth and value securities, aiming to capture the growth potential of small-cap firms while mitigating volatility. With a large number of holdings and a market capitalization-weighted approach, VTWO provides a broad and diversified play on the US economy.
KAPR - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
The Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April is an equity fund that aims to provide investors with a volatility-hedged exposure to the U.S. small-cap market. The fund tracks the Russell 2000 index and employs a buy-write strategy to generate income and mitigate potential losses.
Vergleichstabelle
| VTWO | KAPR | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Russell 2000 ETF | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April |
| Fund Provider | Vanguard | Innovator |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.79% |
| Inception Date | 2010-09-20 | 2020-04-01 |
| Number Of Holdings | 1943 | 3 |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Micro-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.