ETF Comparison: VNQ vs ICF
ETF-Beschreibungen
VNQ - Vanguard Real Estate ETF
The Vanguard Real Estate ETF (VNQ) provides diversified exposure to the US real estate market, investing in a broad range of equity REITs, specialized REITs, and real estate firms. The fund offers a cost-effective way to gain indirect exposure to real estate prices, with the potential for income generation and low correlation with traditional stock and bond investments.
ICF - iShares Cohen & Steers REIT ETF
The iShares Cohen & Steers REIT ETF provides exposure to the US real estate sector, offering a diversified portfolio of mid and large-cap REITs. The fund tracks the S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index, which includes a range of real estate investment trusts. REITs can provide a regular income stream and indirect exposure to real estate prices, making them an attractive option for investors seeking diversification and income generation.
Vergleichstabelle
| VNQ | ICF | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Real Estate ETF | iShares Cohen & Steers REIT ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index | S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.33% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2001-01-29 |
| Number Of Holdings | 160 | 31 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.