ETF Comparison: VCLT vs JPST
ETF-Beschreibungen
VCLT - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment grade corporate bonds with a long-term maturity, offering a moderate level of credit risk and interest rate risk. This ETF is a cost-efficient option for investors seeking to enhance fixed income returns and willing to extend the duration of their portfolio.
JPST - JPMorgan Ultra-Short Income ETF
The JPMorgan Ultra-Short Income ETF is an actively managed fund that invests in short-term investment-grade debt, aiming to provide a relatively safe way to generate yield for investors. It capitalizes on JPMorgan's reputation for cash management and offers a low-cost solution.
Vergleichstabelle
| VCLT | JPST | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | JPMorgan Ultra-Short Income ETF |
| Fund Provider | Vanguard | JPMorgan Chase |
| Index | Bloomberg US Corporate (10+ Y) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.18% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2017-05-17 |
| Number Of Holdings | 2909 | 572 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.