ETF Comparison: VBR vs EFV
ETF-Beschreibungen
VBR - Vanguard Small Cap Value ETF
The Vanguard Small Cap Value ETF (VBR) provides diversified exposure to small-cap value stocks in the US equity market, offering a low-cost way to tap into the growth potential of smaller companies with value characteristics. The fund's multi-factor weighting scheme and diversified portfolio of nearly 1,000 securities aim to minimize risk while maximizing returns.
EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF
The iShares MSCI EAFE Value ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the MSCI EAFE Value Index, providing investors with exposure to large-cap value stocks in developed markets outside of North America. The fund's value investment style focuses on stocks with lower pricing multiples and higher dividend yields, offering a potentially attractive option for those seeking to maintain a value bias in their international equity portfolio.
Vergleichstabelle
| VBR | EFV | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Small Cap Value ETF | iShares MSCI EAFE Value ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP US Small Value | MSCI EAFE Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.34% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2005-08-01 |
| Number Of Holdings | 855 | 471 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.