ETF Comparison: VBK vs IWO
ETF-Beschreibungen
VBK - Vanguard Small Cap Growth ETF
The Vanguard Small Cap Growth ETF (VBK) tracks the CRSP U.S. Small Cap Growth Index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market that exhibit growth characteristics. The fund offers a diversified portfolio of nearly 620 holdings, with a focus on growth securities and a bias towards higher-risk, higher-reward investments. With an ultra-low expense ratio, VBK is an attractive option for investors seeking small-cap exposure with a growth tilt.
IWO - iShares Russell 2000 Growth ETF
The iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Russell 2000 Growth Index, providing exposure to small-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of over 1,100 securities, with a focus on growth-oriented firms that have the potential for strong growth prospects. With a low expense ratio and a high level of diversification, IWO can be a quality addition to portfolios seeking small-cap exposure with a higher risk/reward profile.
Vergleichstabelle
| VBK | IWO | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Small Cap Growth ETF | iShares Russell 2000 Growth ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP U.S. Small Cap Growth Index | Russell 2000 Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.24% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2000-07-24 |
| Number Of Holdings | 620 | 1126 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.