ETF Comparison: USOI vs AMTR
ETF-Beschreibungen
USOI - ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN
The ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the crude oil market through a buy-write strategy. The fund is designed to generate income through the sale of call options on its underlying holdings, while also providing a potential hedge against market volatility.
AMTR - ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
The ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Alerian Midstream Energy Index, providing investors with exposure to the US midstream energy sector.
Vergleichstabelle
| USOI | AMTR | |
|---|---|---|
| Fondsname | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index | Alerian Midstream Energy Index |
| Asset Class | Multi-Asset | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.75% |
| Inception Date | 2017-04-25 | 2020-10-20 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Vanilla |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Crude Oil | MLPs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.