ETF Comparison: USMUFS vs FLXU
ETF-Beschreibungen
USMUFS - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Factor Mix (CHF Hedged) index, which consists of large-, mid-, and small-cap US companies. The fund employs a multi-factor strategy, considering factors such as value, quality, momentum, volatility, size, and yield. It is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
FLXU - Franklin U.S. Equity UCITS ETF
The Franklin U.S. Equity UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Franklin US Equity index, which focuses on US stocks selected based on quality, value, momentum, and volatility criteria. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. It has a total expense ratio of 0.25% per annum and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Vergleichstabelle
| USMUFS | FLXU | |
|---|---|---|
| Fondsname | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | Franklin U.S. Equity UCITS ETF |
| Fund Provider | UBS | Franklin Templeton |
| Index | MSCI USA Select Factor Mix (CHF Hedged) | Franklin US Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.25% |
| Inception Date | 2017-09-06 | 2017-09-06 |
| Number Of Holdings | 1948 | 250 |
| Currency | CHF | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.