ETF Comparison: UBF6 vs NGXL
ETF-Beschreibungen
UBF6 - UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged index, providing investors with a leveraged exposure to commodities from the energy and industrial metals sectors, excluding precious metals, agriculture, and livestock.
NGXL - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged ETF tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Leverage (3x) index, providing three times leveraged exposure to natural gas commodity futures. The fund is designed for investors seeking to gain amplified exposure to the natural gas market.
Vergleichstabelle
| UBF6 | NGXL | |
|---|---|---|
| Fondsname | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged |
| Fund Provider | UBS | WisdomTree |
| Index | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Leverage (3x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.99% |
| Inception Date | 2021-01-22 | 2012-12-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.