ETF Comparison: SUB vs VTEB
ETF-Beschreibungen
SUB - iShares Short-Term National Muni Bond ETF
The iShares Short-Term National Muni Bond ETF is a fixed income fund that tracks an index of short-term municipal bonds, providing tax-efficient income and relatively low risk. The fund offers broad diversification with over 2,300 holdings, making it a solid choice for investors seeking exposure to the US municipal bond market with lower levels of risk.
VTEB - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
The Vanguard Tax-Exempt Bond ETF is an exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of municipal bonds, providing tax-exempt income to investors. The fund tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, which covers the U.S. municipal bond market.
Vergleichstabelle
| SUB | VTEB | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal | S&P National AMT-Free Municipal Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.05% |
| Inception Date | 2008-11-05 | 2015-08-21 |
| Number Of Holdings | 2379 | 10458 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Municipal Bonds | Municipal Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.