ETF Comparison: SRS vs DRV
ETF-Beschreibungen
SRS - ProShares UltraShort Real Estate
The ProShares UltraShort Real Estate ETF provides inverse exposure to the U.S. real estate sector, offering sophisticated investors a tool to express a bearish short-term view. It is not suitable for long-term investors due to its high risk and volatility.
DRV - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares
The Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares ETF provides -3x daily leverage to an index of U.S. REITs, allowing sophisticated investors to express a bearish short-term view of the U.S. real estate sector. This fund is designed for traders who can monitor their position regularly, as it is not suitable for long-term, buy-and-hold investors due to its high risk and volatility.
Vergleichstabelle
| SRS | DRV | |
|---|---|---|
| Fondsname | ProShares UltraShort Real Estate | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Rafferty Asset Management |
| Index | S&P Real Estate Select Sector | S&P Real Estate Select Sector (300%) |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 1.10% |
| Inception Date | 2007-01-30 | 2009-07-16 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Real Estate | REITs |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.