ETF Comparison: SQQQ vs SOXL
ETF-Beschreibungen
SQQQ - ProShares UltraPro Short QQQ
The ProShares UltraPro Short QQQ ETF provides 3x daily short leverage to the NASDAQ-100 Index, making it a suitable option for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for large-cap US equities. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the ICE Semiconductor Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for semiconductor equities in developed markets. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
Vergleichstabelle
| SQQQ | SOXL | |
|---|---|---|
| Fondsname | ProShares UltraPro Short QQQ | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Rafferty Asset Management |
| Index | NASDAQ-100 Index (-300%) | ICE Semiconductor Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.76% |
| Inception Date | 2010-02-09 | 2010-03-11 |
| Number Of Holdings | 17 | 31 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.