ETF Comparison: SPY5 vs SXRV
ETF-Beschreibungen
SPY5 - SPDR S&P 500 UCITS ETF
The SPDR S&P 500 UCITS ETF is a low-cost, large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a total expense ratio of 0.03% p.a., it is an attractive option for investors seeking to replicate the performance of the US market.
SXRV - iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
The iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.33% p.a.. It uses a full replication strategy to track the underlying index, accumulating and reinvesting dividends.
Vergleichstabelle
| SPY5 | SXRV | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P 500 UCITS ETF | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.33% |
| Inception Date | 2012-03-19 | 2010-01-26 |
| Number Of Holdings | 503 | 101 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.