ETF Comparison: SPY vs VWO
ETF-Beschreibungen
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust
The SPDR S&P 500 ETF Trust is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to a broad range of US large-cap stocks. It is one of the largest and most heavily-traded ETFs in the world, offering liquidity and flexibility for investors seeking to establish exposure to the US equity market.
VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) is a cost-effective way to invest in emerging markets, offering broad-based exposure to developing economies worldwide. With a low expense ratio and a diversified portfolio of hundreds of stocks across multiple markets, VWO is an attractive option for long-term investors seeking growth-oriented returns.
Vergleichstabelle
| SPY | VWO | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P 500 ETF Trust | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | S&P 500 | FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.08% |
| Inception Date | 1993-01-22 | 2005-03-04 |
| Number Of Holdings | 504 | 4762 |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.