ETF Comparison: SPLV vs PRF
ETF-Beschreibungen
SPLV - Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
The Invesco S&P 500 Low Volatility ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Low Volatility Index, providing exposure to large-cap stocks in the US market with a focus on low volatility. The fund invests in a diversified portfolio of established companies, often referred to as 'Blue Chips', which are less likely to experience significant price fluctuations. This makes it a suitable option for investors seeking stability and income generation, particularly in bear markets. However, it may underperform in bull markets and has a relatively high expense ratio.
PRF - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF provides exposure to the largest US equities, using a fundamental weighting methodology based on book value, cash flow, sales, and dividends. This alternative approach breaks the link between stock price and security allocation, offering a unique risk/return profile compared to traditional market capitalization-weighted indices. The fund features a broad-based portfolio with significant allocations to financials and industrials/energy sectors.
Vergleichstabelle
| SPLV | PRF | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | S&P 500 Low Volatility Index | FTSE RAFI US 1000 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.39% |
| Inception Date | 2011-05-05 | 2005-12-19 |
| Number Of Holdings | 102 | 1009 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.