ETF Comparison: SJNK vs HYLS
ETF-Beschreibungen
SJNK - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
The SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) provides targeted exposure to short-term high-yield bonds in the US market, offering a unique combination of credit risk and limited interest rate risk. This ETF can be used as a tactical tool to fine-tune fixed income exposure, particularly for investors seeking to enhance current returns while managing interest rate risk.
HYLS - First Trust Tactical High Yield ETF
The First Trust Tactical High Yield ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of high-yield bonds, primarily in the United States. The fund aims to provide income and capital appreciation by selecting a mix of corporate bonds with varying maturities.
Vergleichstabelle
| SJNK | HYLS | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | First Trust Tactical High Yield ETF |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 1.02% |
| Inception Date | 2012-03-15 | 2013-02-27 |
| Number Of Holdings | 1061 | 311 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.