ETF Comparison: SCHV vs SPLG
ETF-Beschreibungen
SCHV - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
The Schwab U.S. Large-Cap Value ETF is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, providing investors with exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 300 holdings, with a focus on financials, energy, and consumer staples. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for buy-and-hold investors seeking long-term growth and stability.
SPLG - SPDR Portfolio S&P 500 ETF
The SPDR Portfolio S&P 500 ETF is a low-cost equity fund that tracks the S&P 500 Index, providing exposure to large-cap stocks in the US market. It offers a diversified portfolio of well-known companies, often referred to as 'Blue Chips', with an ultra-low management fee, making it an attractive choice for investors seeking core holdings in their portfolio.
Vergleichstabelle
| SCHV | SPLG | |
|---|---|---|
| Fondsname | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | SPDR Portfolio S&P 500 ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | State Street |
| Index | Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.02% |
| Inception Date | 2009-12-11 | 2005-11-08 |
| Number Of Holdings | 504 | 505 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.